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“新形势下保险资产负债管理政策及实务进阶专题培训”在京举办

2019-04-24

“新形势下保险资产负债管理政策及实务进阶专题培训”在京举办

为了帮助保险机构及时学习并理解政策要求,深入推进资产负债管理工作的落实,持续提升保险机构的资产负债管理能力,uedbet体育资产管理业协会于2019418-19日在北京举办“新形势下保险资产负债管理政策及实务进阶专题培训”。中国银保监会资金部资产负债管理监管处处长杜林与副调研员邱雪出席会议。杜林处长向行业介绍了保险资产负债管理监管政策整体框架思路及行业落实资产负债管理工作进展情况,保险资产负债管理监管制度建设项目组专家以及保险机构、咨询机构、境外机构的资产负债实务专家为行业介绍相关报送规则与实践。来自8家保险集团、68家人身险公司、60家财产险公司、20家保险资管公司、5家再保险公司的近400名代表参加了本次培训。

杜林 中国银保监会资金部资产负债管理监管处处长

授课主题:保险资产负债管理监管规则

杜林首先对保险资产负债管理作了深入介绍。一是定义、职能与目标,他指出资产负债管理是多目标体系,涉及长期经济价值、中期盈利能力、短期流动性以及偿付能力底限等多个维度;二是运用足球场的比喻,对资产负债管理在保险公司前、中、后端工作中的定位,进行了形象深入的介绍;三是从负债端、资产端等多维度对资产负债管理的架构进行了详解;四是介绍了资产负债匹配管理的具体指标,以及资产负债管理视角下的业绩归因和资管机构定位;五是对行业目前资产负债管理现状进行了简要分析。接下来,他介绍了当前的监管制度框架,包括监管办法、量化评估、能力评估等规则。最后,他分享了当前行业在资产负债匹配方面的整体情况,并介绍了资产负债管理报告的报送要求与下一步工作安排。他强调,保险机构要继续推动资产端与负债端的协调联动,共同推动行业回归本源。

 

赵志娟 保险资产负债管理监管制度建设项目组成员

授课主题:《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》修订稿政策解读

赵志娟首先对资产负债管理监管规则的修订进行了整体说明,包括能力评估、量化评估、报告规则等涉及的评分指标、填报口径、报送时间等等。接下来,她重点对量化评估指标及其评分规则的具体修订进行了详细介绍与特别说明,包括针对基本信息、期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配的修订情况及特别注意事项,以及有关资产分类、补充说明等的整体说明。


霍卫祥 保险资产负债管理监管制度建设项目组成员

授课主题:量化数据报表政策与报送相关问题解读

霍卫祥主要对资产负债量化数据报送过程中的相关政策以及过去一年报送过程中涉及的具体问题做了分享。他建议,公司填报过程中通过完善自己公司内部填报基础表的逻辑和分析,以保证数据的质量。同时,他分别对基本信息、期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配四个方面的填报说明做了逐一介绍,包括在新的报送报表中添加校验关系、给公司相应的提示反馈等。

张佳 安永咨询精算与保险风险管理咨询服务部总监

授课主题:现有的资产负债管理体系如何与监管规则相衔接

张佳结合自己丰富的项目实践经验,首先对行业当前在资产负债管理方面的建设情况进行了分析,包括中小保险公司与大型保险公司的市场定位、存在的问题,以及他们在匹配管理、基础与环境、控制与流程、模型与工具、绩效考核、资产负债管理报告等方面的建设现状。接下来,她从符合监管要求与提高公司价值两个角度谈了自己对资产负债管理体系建设的看法。最后,她深入分享了资产负债管理模型建设与应用,包括模型工具的定位、功能考虑因素、模型建设的层级、基础数据校验、压力测试等技术层面的设计思路。

魏翔 法国巴黎资产管理公司亚太区保险业务总监

授课主题:如何利用现有资源简单高效的建立资产组合优化模型

魏翔从技术操作层面详细并深入介绍了当前中小保险公司多维度资产配置模型从01的建设。他首先从优化入手,认为资产负债管理模型的核心在于多维度分析保险的投资目标,而多维度模型的核心是优化。优化是从基础数据进行描述进而得出诊断与预测性信息,最终实现对未来的指导性建议,主要体现为优化目标、限制条件和变量三个方面。接下来,他通过Excel优化引擎——Solver软件由浅入深的介绍了多维度资产配置优化模型的使用,并详细讲解了如何从01搭建模型,包括存量资产和增量资产及其最低资本、现金流和现值的计算、负债端信息的计算,并通过限制条件的设定实现模型的优化目标。

   

李文斌 君康人寿首席风险官兼风险管理部/合规部总经理

授课主题:保险公司如何结合自身特点构建资产负债管理体系,做好资产负债联动

李文斌主要介绍了中小保险公司如何结合自身特点构建资产负债管理体系,做好资产负债联动。他首先分享了资产负债管理与风险管理之间的关系,资产负债管理的基本原则。接下来,他重点分析了中小保险公司资产负债管理体系的实施策略,一是从合规与公司经营角度来正确认识资产负债管理,二是根据公司发展阶段与定位找准资产负债体系建设的驱动力实行差异化战略,并且从技术路径、联动模型、配置模型等方面给出了自己的建议。最后,他简单分享了资产负债联动的重点问题以及自己的一些思考。

肖纲璟 太平洋保险集团资产管理部资深经理

授课主题:保险公司量化匹配管理战略选择与实践

肖纲首先分享了他们公司资产负债管理工作的开展情况,包括建机制、补短板、优模型三个方面。接下来,他结合监管规则对公司在量化匹配方面的实践做了深入介绍,一是逐项分解,落实量化评估职责分工;二是参考历史,立足现实,合理进行业务规划;三是遵照规则,综合研判,合理进行沉淀资金匹配;四是加强资产端现金流和负债端现金流在期限结构上的匹配,防范利率风险;五是综合考虑风险承受能力,及时调整资产端和负债端策略进行成本收益匹配管理;六是多维兼顾、动态匹配、资产负债双循环进行现金流匹配管理。最后,他重点分析了资产配置管理实践方法、整体性流动性管理实践方法以及国际保险公司的资产负债与投资管理实践经验。

经过一天半紧张有序的培训,各位专家分别从政策与实务角度为大家打开了思路、提供了借鉴,更好的促进了行业在资产负债管理领域的政策理解与业务能力的提升。后续协会将针对uedbet运用领域分专题开展更加多元、全面、深入的培训。